Interpréter les cygnes

La théorie du cygne noir ou théorie des événements cygne noir, développée par le philosophe Nassim Nicholas Taleb, notamment dans son essai Le Cygne noir, est une théorie dans laquelle on appelle cygne noir un certain événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler (appelé « événement rare » en théorie des probabilités) et qui, s'il se réalise, a des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle. Taleb a, dans un premier temps, appliqué cette théorie à la finance. En effet, les événements rares y sont souvent sous-évalués en termes de prix.

Cette théorie a été utilisée par Nassim Nicholas Taleb pour expliquer :

Le rôle disproportionné d’événements majeurs rares et extrêmement durs à prédire, qui sont hors des attentes normales en histoire, science, finance ou technologie.
L'impossibilité de calculer la probabilité de ces événements rares à l'aide de méthodes scientifiques (due à la nature même des très faibles probabilités).
Les biais cognitifs qui rendent les gens aveugles, individuellement et collectivement, à l'incertitude et au rôle massif des événements rares dans l'Histoire.

Contrairement au "problème du cygne noir" (cf. Problème de l'induction) en philosophie, plus vaste, la "théorie du cygne noir" de Taleb concerne uniquement les événements imprévus à grandes conséquences et leur rôle dominant dans l'Histoire. Ces événements, considérés comme des données aberrantes extrêmes, jouent collectivement un rôle bien plus important que les faits ordinaires. Plus techniquement, dans la monographie scientifique "Silent Risk" (Risque Silencieux), Taleb décrit le problème du cygne noir comme "échappant à l'utilisation des métaprobabilités dégénérées"



L'expression « cygne noir » est utilisée au moins depuis l'époque de l'écrivain latin Juvénal (Satire VI), qui utilise l'expression "rara avis in terris nigroque simillima cygno" ("un oiseau rare dans le pays, rare comme un cygne noir"). On pensait alors qu'il n'existait pas de cygne noir. L'importance de la métaphore est qu'elle constitue une analogie montrant la fragilité des systèmes de pensée. Un ensemble de conclusions est potentiellement réfuté dès que l'un de ses postulats fondamentaux est réfuté. En l'occurrence, l'observation d'un seul cygne noir pourrait réfuter la logique d'un système de pensée, ainsi que n'importe quel raisonnement qui suivait la même logique sous-jacente.

La phrase de Juvénal était une expression commune à Londres au xvie siècle et était utilisée comme une déclaration d'impossibilité. L'expression de Londres est dérivée d'une supposition de l'Ancien Monde déclarant que tous les cygnes doivent être blancs car tous les témoignages historiques rapportaient qu'ils avaient les plumes blanches. Dans ce contexte, un cygne noir était impossible, ou au moins inexistant.

Néanmoins, en 1697, des explorateurs allemands menés par Willem de Vlamingh devinrent les premiers Européens à voir des cygnes noirs, en Australie Occidentale. Le terme a ensuite évolué pour désigner l'idée qu'une impossibilité théorisée pouvait ensuite être réfutée. Taleb note qu'au XIXe siècle, John Stuart Mill utilisa le sophisme du cygne noir comme un nouveau terme pour identifier la réfutation.

Les événements cygne noir furent examinés par Nassim Nicholas Taleb en 2001 dans son livre Le hasard sauvage, qui concerne les événements financiers. Six ans plus tard, son livre Le Cygne Noir étend la métaphore aux événements extérieurs au marché financier. Taleb voit presque toutes les découvertes scientifiques majeures, les événements historiques et accomplissements artistiques comme des "cygnes noirs". Comme exemples de cygnes noirs, il cite Internet, l'ordinateur personnel, la Première Guerre mondiale, la chute de l'URSS et les attentats du 11 septembre 20011.



Identifier un cygne noir
Les 3 critères définis par l'auteur sont :

1. l'événement est une surprise (pour l'observateur).
2. l'événement a des conséquences majeures.
3. après le premier exemple de cet événement, il est rationalisé a posteriori, comme s'il avait pu être attendu. Cette rationalisation rétrospective vient du fait que les informations qui auraient permis de prévoir l'événement étaient déjà présentes, mais pas prises en compte par les programmes d'atténuation du risque. La même chose est vraie pour la perception des individus.